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量化交易监管趋紧!中证协要求券商按月报送自营、资管量化交易数据

市场对量化交易的担忧主要集中在容易引发交易趋同、造成波动加剧、有违市场公平等问题。

来源:图虫创意

记者|陈靖

继基金业协会强化量化基金信息报送后,券商也需将自营、资管量化交易数据信息按月上报。

界面12bet游戏注册记者获悉,为完善券商自营、资管量化交易信息监测体系,11月4日,中证协向各大证券公司下发《关于开展证券公司量化交易数据信息报送工作的通知》。通知指出,券商需要在次月前3个交易日内,按月度报送量化交易数据信息,包括自营和资产管理业务。

该通知指出,量化交易数据信息包括证券公司自营和资产管理业务。如公司未开展自营或资产管理业务,或者自营或资管业务尚未开展过量化交易,请在填报中予以说明。后续如开展相关业务,请按时填报。

量化交易数据信息按月度报送,请于次月前3个交易日内通过中证协数据报送系统填报。所报数据应真实、准确、完整。与此同时,券商信息报送工作将在2021年11月15日完成。

今年7月21日至9月29日的连续49个交易日,A股市场成交金额破一万亿元。由于近两年量化私募的规模扩容较快,加上其换手率较高的特点,市场上很多声音猜测A股成交量放大主要源于量化交易。

受市场发展,投资者认知提升以及投资策略迭代等因素影响,量化策略已然成为资管行业的主流赛道之一。

中信证券研究部量化基金研究团队表示,截至2021年上半年末,证券类私募中量化产品规模接近万亿、规模占比约两成;百亿以上量化私募管理人的合计规模估算约4800亿。公募量化基金(不考虑公募专户)规模约2600亿,在主动权益基金中的规模占比较低。

目前,市场对量化交易的担忧主要集中在容易引发交易趋同、造成波动加剧、有违市场公平等问题。而这些问题又集中将矛头指向了高频交易。

9月6日,证监会主席易会满在第60届世界交易所联合会会员大会暨年会上表示,在成熟市场,量化交易、高频交易比较普遍,在增强市场流动性、提升定价效率的同时,也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。

易会满指出, 交易所需要加强对监管数字化智能化社交平台发展带来的投资者行为变化、发行上市模式创新、新型交易方式监管等关乎长远可持续发展的战略性基础性问题的思考研究,全面提升应对能力。

 

 

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